Día Trading Mercados Volátiles Uso Final De Datos Día

Día Trading Mercados volátiles Uso Final de Datos Día En este artículo, vamos a desarrollar una estrategia que puede ser utilizado por los comerciantes a tiempo parcial para capturar los grandes movimientos que se observan en los mercados a partir del día a día. Los mercados en 2011 se han caracterizado por la volatilidad, con movimientos diarios de más de un 1 por ciento aparente haber vuelto bastante común. Esto es cierto en acciones, según lo medido por el gran capitalización o pequeños índices. Los mercados de futuros también parecen más volátil de lo normal con muchos comentaristas preguntan si o no el oro y la plata son en burbujas, como un ejemplo de cómo la volatilidad incluso ha capturado la atención de los no comerciantes. Casi tan consenso se construye en torno a la celebración de la burbuja, los precios del metal se desplomaron. Los inversores a largo plazo se les recordó de riesgo, y los comerciantes fueron capaces de capturar ganancias rápidas con posiciones cortas. En los mercados volátiles como este, el día de comercio puede ser muy rentable. Si sólo piensa en mantener una posición durante un solo día de negociación, lo que necesita para capturar la mayor cantidad de movimiento del mercado como sea posible. Teniendo en cuenta que las probabilidades están en contra del comerciante de día, grandes movimientos en operaciones ganadoras necesitan superar pequeñas pérdidas frecuentes. Una estrategia de éxito comercial también debe ser capaz de superar los costes de negociación significativos y incurren en la cantidad mínima de los costos necesarios. Todos estos requisitos se puede utilizar como reglas para un sistema de comercio. Después de desarrollar un sistema totalmente mecánico, vamos a probarlo en oro, plata, y las existencias utilizando el emini Russell 2000. El Russell 2000 parece la tendencia mejor que los otros contratos emini y es muy útil para los pequeños comerciantes que buscan en los futuros de las acciones. Siempre ha sido difícil encontrar sistemas mecánicos que trabajan en los metales, pero dada la extrema volatilidad en los últimos meses en los mercados debería ser posible aplicar reglas simples en el entorno actual. Día de comercio significa que todas las posiciones abiertas se cerrarán al final de la negociación. Esto puede ser fácilmente manejado con una venta, el mercado en el orden cerrado como una estrategia de salida. Este tipo de salida también maximiza la cantidad de ganancias disponibles en un comercio del día ganando por mantener la posición el mayor tiempo posible en un día. Cierre todas las posiciones al final de la final también disminuye los requerimientos de margen. Algunos corredores permiten a los comerciantes del día para mantener posiciones con márgenes de tan poco como $ 500 por contrato. Las probabilidades son realmente contra los comerciantes del día y una de las razones es el alto costo de la negociación. En las pruebas del sistema, asumiremos comisiones de ida y vuelta y el deslizamiento de $ 45 por contrato. Para ponerlo en perspectiva, esto es casi el 10 por ciento del margen y algunos argumentará que es alto, pero lo que realmente es mejor usar una alta estimación de los costes de negociación en las pruebas de espalda. Si los costos resultan ser más bajos en el mundo real, usted tendrá más beneficios de lo esperado. Para reducir al mínimo los costes de negociación, limitaremos el sistema para un comercio de un día. Muchas estrategias de negociación día sufren de sierras látigo frecuentes, estableciendo posiciones repetidas tratando de capturar una tendencia. Cada pérdida de comercio incurrirá en costes de negociación y una pérdida de capital. En un día de baja volatilidad sin tendencia, puede haber muchas operaciones perdedoras sin un solo ganador. Con sólo un comercio de un día, todavía habrá un gran número de perdedores, pero las comisiones se limitará a una ronda a su vez un día. Esto también crea el tipo de sistema de un comerciante a tiempo parcial puede utilizar realmente ya no se requerirán cambios intradiarios de la estrategia. Tomando sólo una posición un día lleva a la pregunta de si es o no un stop-loss se debe utilizar. Esto limitaría la cantidad de dólares que podrían haberse perdido en un día, pero tenemos que probar para ver si es o no la orden de stop loss agregará valor al sistema. Veremos esa pregunta después de presentar un sistema ganador que no utiliza un stop-loss. Después de considerar las paradas, ahora podemos mirar a una estrategia de entrada. La estrategia utilizará final de los datos del día para que los comerciantes de tiempo parcial pueden aplicar la estrategia. Basando órdenes de entrada en el cierre anterior permite órdenes de introducir antes de iniciar la negociación. Un trabajo de la estrategia de ruptura rango de apertura bien para el día de comercio, pero requiere comerciantes a órdenes de entrada de base en la apertura del mercado, lo que requiere un compromiso de tiempo que el comerciante a tiempo parcial no puede hacer. Vamos a utilizar este concepto con final de los datos día. Las reglas para un brote de rango de apertura son para encontrar entradas comerciales sumando y restando un múltiplo de la gama hasta el fin de la gama. Un ejemplo utilizando el SP 500 y una barra de 10 minutos hará esto más claro El SP 500 se abre a las 9:30 hora del este, por lo que tendrá todos los datos que necesitamos a las 9:40. Supongamos que hay un rango de 10 puntos y el índice es de 1200 a las 9:40. Simplemente podemos añadir el rango hasta el fin de encontrar una orden de compra y escriba un stop de compra en 1210. Un stop de venta en 1190 se utilizarían para entrar en una posición corta. El nivel de la venta se encuentra restando la gama en los primeros diez minutos del cierre de la barra de 10 minutos. Hay un número infinito de variaciones de esta estrategia. Cualquier marco de tiempo podría ser utilizado para calcular el rango o múltiplos de la gama pueden ser utilizados. Un múltiplo de 0,5 entraría comerciantes antes y múltiplos superiores a 1,0 daría lugar a un menor número de operaciones. No importa lo que la variación se utiliza, el sistema está diseñado de manera que las posiciones ganadoras se pueden cerrar al final del día. Algunas posiciones perdedoras están cerradas en un movimiento intradía y revertirse. Si usted es largo en 1210 en este ejemplo, una caída de mercado para 1190 sería hacer que usted salga de la posición y entrar en un corto. Para limitar el comercio a una vez al día, al entrar en operaciones antes de la apertura, que debe introducirse como "una cancela la otra", que mata a un orden tan pronto como uno se llena. Vamos a utilizar los datos de cierre para calcular las órdenes para el día siguiente. Para tener en cuenta el cambio de los mercados, vamos a utilizar el verdadero rango promedio (ATR) para definir la ruptura, un indicador que se definió por Welles Wilder en el libro 1978, "Nuevos conceptos en sistemas de comercio Técnicas." La volatilidad medidas ATR examinado un promedio de los rangos recientes. Se puede calcular fácilmente con una hoja de cálculo, lo que significa que esta estrategia puede ser implementada sin software comercial. Vamos a utilizar una mirada periodo posterior de 8 días para la ATR, que es simplemente un número Fibonacci azar para utilizar en el cálculo. La idea es negociar mucho tiempo si el precio rompe por encima de la reciente volatilidad normal y seco cuando los precios se mueven por debajo del rango reciente definido por el ATR. Dado que se utilizan los precios de cierre, antes de las operaciones abiertas del día siguiente se pueden introducir mediante las siguientes fórmulas: Largo entrada en Cerrar + (atr_mult * Promedio True Range (8)) Entrada corta en Close (atr_mult * Promedio True Range (8)) Para la prueba, vamos a utilizar un múltiplo de 0,5 a estar seguro de que tenemos suficientes oficios para una muestra estadísticamente significativa. Las salidas estarán al final del día. Comenzando con el oro, desde el comienzo de 2011 hasta mediados de octubre, este sistema negociado 154 veces, alrededor del 75 por ciento de los días de mercado. Ganancias totales, después de un $ 45 por deducción comercial para los costes de negociación, son $ 24.560 y el máximo dibujan abajo era $ 9.030. Aproximadamente la mitad de los comercios son los ganadores y los pantalones cortos son más rentables que anhela. Plata ofrece aún mejores resultados con ganancias de $ 69.035 y un empate máxima hasta de $ 2,365. Sólo el 28 por ciento de los comercios son los ganadores, pero la pérdida media es relativamente pequeño y la estrategia funciona. Con acciones, utilizando el emini Russell 2000, las ganancias totales $ 13,500 pero dibujan hacia abajo es mayor que con las otras pruebas y llega un poco más de $ 8.500. En los tres casos, la adición de un stop-loss ayuda a reducir el empate abajo, pero lo hace por que reduce los beneficios. Es una cuestión de cuánto riesgo se puede aceptar y esta es una decisión de cada comerciante debe hacer por su cuenta, ya que algunos preferirán bajadas sorteo inferiores incluso a expensas de las ganancias. Estrategias de ruptura rango de apertura son ampliamente utilizados por los comerciantes del día. Ese concepto se puede adaptar fácilmente a las necesidades del comerciante a tiempo parcial y una estrategia de negociación día rentable, usando final de los datos del día, se pueden crear. El sistema que se muestra aquí funciona en cualquier mercado volátil. Por Michael J. Carr, CMT