Una Estrategia De Negociación Cobertura Inflación Dinámicos Utilizando Una Cppi

Una estrategia de negociación Cobertura inflación dinámicos utilizando una CPPI Fulli-Lemaire, Nicolas (2012): Una inflación dinámico Cobertura Estrategia Trading Usando una CPPI. Publicado en: Journal of Finance Perspectiva Riesgo. Vol. 1, N ° 2 (diciembre de 2012): pp. 89-111. MPRA_paper_43620.pdf 22. septiembre 2015 19:24 Referencias: Amenc, Noël. Lionel. Martellini, y Volker. Ziemann. "La inflación-Cobertura Propiedades de los activos reales y las implicaciones para la Gestión de Activos y Pasivos." Diario de Gestión de la cartera de 2009: Verano 2009, Vol. 35, No. 4: pp. 94-110. Ang, A. G Bekaert, y M Wei. "La estructura temporal de tasas de interés reales y la inflación esperada." Journal of Finance, 2008: 63, p797-849. Attié, Alexander P, K y Shaun Roache. "La inflación de cobertura para los inversores a largo plazo." Documento de trabajo del FMI, abril de 2009. Barclays Capital Research. "Índices de swap de dividendos, acceso a fuentes de ingresos de capital de forma fácil." Los analistas Índice de productos de investigación. Abril de 2008. Negro, Fischer, y Robert Jones. "La simplificación de seguro de cartera." Journal of Portfolio Management 14, no. 1 (Otoño 1987): p48-51. Bodie, Zvi. "Acciones como una cobertura contra la inflación". El Journal of Finance, mayo de 1976: VOL. XXXI, NO. 2. Bodie, Zvi. "La inflación, los bonos indiciados con la inflación, y la asignación de activos." Journal of Portfolio Management Vol. 16, no. Número 2 (Invierno 1990): p48-53. Bodie, Zvie. "Futuros de materias primas como una cobertura contra la inflación." El diario de la gestión de la cartera, Primavera 1983: Vol. 9, N ° 3: pp 12-17.. Brennan, Michael J. y Yihong Xia. "Asignación de activos dinámica bajo la inflación." El Journal of Finance, 2002: 1201 hasta 1.238. Brière, Marie Signori, Ombretta. "Carteras en distintos regímenes de inflación-cobertura." Documentos de Trabajo, Universidad Libre de Bruselas, 2009: CEB 09-047.RS, ULB. Brière, Marie, y Ombretta Signori. "Carteras en distintos regímenes de inflación-cobertura." Papel de trabajo. 2.010. D'Amico, S, D Kim, y M Wei. "Consejos de Consejos: El contenido informativo del Tesoro de la inflación los precios de seguridad protegida". Junta de la Reserva Federal, documento de trabajo de 2009. Fisher, Irvine. La Tasa de Interés. Nueva York: Macmillan, 1907. Leland, Hayne E. "¿Quién debe comprar la cartera de seguros?" El Diario de Hacienda 35, no. 2 (Mai 1980). Leland, Hayne E. y Mark Rubinstein. "Opciones Replicar con posiciones en acciones y efectivo." Analistas Financieros Journal, 1981: 63-72. Newell, Graeme, y Chris Evas Lincoln. "El papel de los Estados Unidos Las tierras agrícolas en Portafolios Inmobiliarios." Journal of Real Estate Portfolio Management, 2009: 317-328. Park, Jeong Yun, Donald J. Mullineaux y Es-Keong Chew. "¿Son los REIT Coberturas de inflación?" El Diario de Bienes Raíces de Finanzas y Economía, 1990: 91-103. 37 Perold, Andre F. y William Sharpe. "Estrategias dinámicas para la asignación de activos". Diario Financial Analyst, 1988: 16-27. Politis, Dimitris N. y Halbert White. "Automatic Block-Longitud Selección para el Dependiente Bootstrap". Críticas Econométrica Vol. 23, no. Número 1 (febrero de 2004): p53-70. Rubens, Jack H, Michael T Bond, y James R Webb. "La Eficacia Inflación-Cobertura de Bienes Raíces." Journal of Real Estate Research, 2009: 45-55. Van den Goorbergh, Rob. En ningún. W. Steenbeek, R. Molenaar, y Peter Vlaar. "Modelos de riesgo después de la crisis de crédito." Serie de Documentos de Trabajo SSRN, diciembre de 2009. Washburn, Courtland L. y S. Clark Binkley. "Haz Activos Forestales inflación Hedge?" Economía Tierra, 1993: 215-224. Zvie, Bodie. "Futuros de materias primas como una cobertura contra la inflación." El diario de la gestión de la cartera, Primavera 1983: Vol. 9, N ° 3: pp 12-17.. Versiones disponibles de este artículo